Manual v0.2 上線前檢查清單

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產生時間：2026-09-05 02:59 +08:00

上線前檢查清單與 Paper Test 通過標準

最後更新：2026-09-03

本文件用來整理從目前 `manual_strategy_v0_2_1_first_breakout_lock` forward paper test，走到 Demo/Testnet 穩定觀察與小額實盤前，需要確認的事項。這不是新的策略規格，也不是調參文件。

目前結論：可以繼續放著跑正式 paper + Demo/Testnet mirror，但還不建議直接接 production live order。

小額實盤上線門檻

這裡的「可以上線」只指小額 production live pilot，不是完整資金上線，也不是代表策略已經證明能穩定獲利。

門檻	通過標準	白話說明
系統穩定	Windows 每分鐘排程、WebSocket、SQLite、watermark、Demo/Testnet mirror 至少連續數天正常；資料水位不長時間落後；沒有漏單、重複單或卡住 30 分鐘以上。	先證明機器會穩定做同一件事。
完整鏈路	至少一筆新 forward 訊號完整跑完 `signal -> paper position -> dry-run order -> preflight -> Demo/Testnet order -> status 回寫 -> dashboard`，且出場 reduceOnly 或等價安全邏輯成功。	確認進場、出場、下單、查單、回寫整條鏈真的跑過。
樣本數	正式 paper 至少 30 筆完成交易；50 筆以上更好。	不能只用十幾筆交易就判斷策略能不能碰真錢。
Paper / Testnet 對帳	沒有 active paper/testnet mismatch，沒有 pending observable fills 堆積，沒有 unknown / rejected / blocked 訂單未處理；若有差異，必須能追到原因。	測試盤不能跑出一套和 paper 不同的倉位。
短期表現	不要求這段 paper 一定獲利，但不能明顯差於歷史，例如異常連敗、單一標的反覆失效、執行延遲造成主要虧損、或結果完全不像回測分布。	不在系統或策略明顯失常時上真錢。
Live 安全閘門	僅允許四個合約標的、市價單、單筆/單標的/總名目上限、同標的一筆持倉、交易所未知手動倉位或掛單擋單、出場只減倉、emergency stop、API 不得提領、testnet/live 設定分離。	下單器只准做被允許的事，其他全部先停手。
風險承受	小額開始，建議 1,000 到 3,000 USDT；單筆未計成本風險 0.25% 到 0.5%，最高不超過 1%；心理上要能承受連續 3 到 5 筆停損。	先用小錢測真實摩擦、延遲與心理壓力。

截至 2026-09-03 晚間檢查，目前正式 paper 完成交易仍未達 30 筆門檻，且還在觀察 paper / Demo-Testnet 的短期偏差。因此目前狀態是「可繼續 paper + testnet 觀察」，不是「可以小額實盤上線」。

目前狀態

項目	狀態	白話說明
策略版本凍結	已完成	目前主測版固定為 `30m->5m / TP 3.5% / SL 5% / 最長 48h`。
正式 paper 計分	已重啟	起點是 `2026-08-28 22:30 +08:00`，舊資料只作 audit。
Windows 每分鐘排程	已啟用	正式 runtime 在 `C:\桌面\TRAd_forward_runtime`，每分鐘叫醒一次。
SQLite / watermark	已完成初版	可以保存狀態並避免單純重掃覆蓋舊交易。
WebSocket paper trigger	已完成初版	用於即時觀察候選線碰價；不是實盤下單器。
新鮮訊號 bridge	已完成初版	策略掃描剛確認的新訊號可轉成 observable paper entry；過期訊號不補單。
Demo/Testnet mirror	已接正式 runtime	有新的 observable fill 時，最多鏡像一筆到 Binance Demo/Testnet。
測試盤帳戶損益	已加入首頁	首頁會顯示 Demo/Testnet USDT 權益相對起始值的損益。
完整新訊號鏈路	尚待實際訊號驗證	還需要看到至少一筆新訊號完整跑完 paper、dry-run、testnet、回寫與 dashboard。
Production live order	尚未開放	目前不允許正式實盤下單。

現在可以做什麼

目前最合理的動作是繼續讓排程跑，同時用首頁和五個檢查頁觀察狀態。這段期間不要改 TP、SL、週期、進場判斷、部位大小或會影響損益的邏輯。

每天或每次回來看時，先確認：

檢查項	通過條件
首頁整體狀態	顯示正常，或警告原因能被解釋。
資料水位	最新資料水位距現在不應長時間超過 10 分鐘。
策略水位	策略掃描水位距現在不應長時間超過 20 分鐘。
WebSocket	狀態在線，心跳不應長時間超過 3 分鐘。
有效未平倉	必須和 SQLite 狀態、forward dashboard、測試盤狀態能對得上。
過期不補單	可以存在，但不能被當成目前可交易訊號。
Testnet Mirror	狀態應為 OK；若有 blocked / unknown / rejected，要先查原因。
測試盤帳戶損益	用來看 Demo/Testnet 實際帳戶變化，不應和 paper 損益混在一起判讀。

Paper Test 通過標準

Paper test 的目的不是證明策略一定會賺錢，而是確認：策略凍結後，系統能否穩定、可重現、可追查地執行。

最低工程通過條件

這些條件通過後，才算「本機 paper runtime 可以繼續長期觀察」：

條件	判斷方式
24 到 48 小時無重大中斷	排程、資料、SQLite、dashboard 沒有持續故障。
沒有重複進場	同一個 observable fill 不得轉出多筆相同 dry-run / testnet order。
沒有漏記狀態	paper position、fills、trades、testnet order lifecycle 必須能追到。
舊訊號不補單	超過新鮮窗口的訊號只能 audit，不得回補 paper / testnet order。
full-scan OPEN 不算正式持倉	理論掃描 OPEN 只能當觀察值，不得混入正式 positions。
dashboard 口徑清楚	Paper 已平倉損益、測試盤帳戶損益、理論掃描 OPEN 必須分開。

第一筆完整鏈路通過條件

下一個最重要的事件，是看到一筆新的正式訊號完整跑完：

策略候選線
-> WebSocket 觸價或新鮮訊號 bridge
-> SQLite observable fill
-> paper position / trade
-> dry-run planned order
-> preflight 對帳
-> Demo/Testnet 下單
-> 查單回寫 SQLite lifecycle
-> dashboard 顯示 paper vs testnet 差異

通過條件：

項目	通過標準
方向	多單 / 空單方向正確。
標的	只允許 BTCUSDT、VIRTUALUSDT、NEARUSDT、ONDOUSDT。
數量	名目接近 4,000 USDT，且符合 Binance step size。
clientOrderId	同一筆 fill 對應唯一且可重查的 client order id。
測試盤下單	能成功送出或被合理擋下；不能 unknown 後重複送單。
查單回寫	testnet order id、狀態、成交數量、均價要寫回 SQLite。
dashboard	dry-run / testnet mirror 頁能顯示 paper 與 testnet 差異。

如果 48 小時內沒有新訊號，這不是失敗；只是代表 execution 鏈路還沒有被真實 forward 訊號驗證。

小額實盤前必須完成

在 production live order 開放前，至少要完成：

項目	最低要求
API key 權限	必須禁止提領；production 最好加 IP 限制；測試盤與實盤 key 分開。
交易所對帳	下單前強制檢查 Binance 實際持倉與掛單；若有未知手動倉位就停手。
unknown / timeout 處理	發生 timeout 後必須先用原 clientOrderId 查單，不能直接重送。
出場單	實盤出場必須使用 reduceOnly 或等價安全邏輯，避免反向開倉。
emergency stop	停止旗標啟用後，不得產生新單；解除也要留下 audit log。
單日帳戶停手機制	目前尚未啟用，也不是已定策略規則；若之後要加入，必須由使用者明確定義金額、重置時間與解除方式，只能阻止新進場，不能阻止 reduceOnly 或等價出場減倉。
對帳失敗處理	SQLite 和交易所狀態不一致時，系統應停手並要求人工檢查。
監控告警	至少要能看出 WebSocket 離線、排程停住、資料水位落後、testnet rejected / unknown。

小額實盤建議起步

即使工程檢查通過，也不建議直接用完整 10,000 或 100,000 USDT 規模上線。第一階段建議只做小額實盤：

項目	建議
起始帳戶	1,000 到 3,000 USDT。
單筆風險	0.25% 到 0.5%，最高不超過 1%。
放大方式	每一階段觀察穩定後再放大，不一次跳到完整資金。
觀察重點	真實成交滑價、延遲、手續費、funding、拒單、漏單、重複單。
停止條件	錯方向、重複下單、未能 reduceOnly 出場、狀態對不上、API 權限不安全，任一發生都先停。

白話：小額實盤是測工程與交易所真實摩擦，不是用來重新調策略。

實盤前風控口徑

策略裡已經有交易風險設計，例如 SL 5%、每筆名目、同標的持倉限制。實盤前風控不是另一套交易策略，而是下單安全層。

目前應保留的安全層：

只允許四個合約標的。
只允許 MARKET order。
單筆名目上限：4,000 USDT。
同標的最多一筆持倉。
總名目上限：16,000 USDT。
單日帳戶停手機制：目前未啟用；若未來要加入，必須由使用者明確定義，且不得阻止任何減倉/出場單。
有 exchange open order 時先擋單。
交易所有非系統持倉時先擋單。
出場必須只減倉。
emergency stop 開啟時全部停止。

異常處理 SOP

異常	處理方式
首頁顯示資料水位落後	先看 Runtime 健康檢查頁，再看最近 log；不要手動補單。
WebSocket 離線	重啟 WebSocket paper trigger；離線期間訊號若已過新鮮窗口，不補送。
有過期不補單訊號	保留 audit；不當成漏單，也不回補 testnet。
paper 有持倉但 testnet 沒單	查 dry-run / testnet mirror 是否被 preflight 擋下。
testnet 有倉但 SQLite 沒倉	停止 mirror，先對帳；不得繼續送新單。
下單 timeout	用原 clientOrderId 查狀態；查清楚前不得重送。
rejected / blocked	看 dashboard 原因；只有風控或設定合理修復後才恢復。
發現策略邏輯錯誤	建新策略版本並重新開始 forward paper test。

不要做的事

不要因短期 paper / testnet 損益修改 TP、SL 或進場規則。
不要把理論掃描 OPEN 當正式持倉。
不要補送超過新鮮窗口的舊訊號。
不要把 Demo/Testnet 帳戶損益和 paper ledger 損益混成同一個績效。
不要在 production live order 開放前，把 testnet mirror 改成真實交易所 endpoint。
不要直接放大到完整資金。

平常看哪裡

頁面	用途
`reports/manual_strategy_v0_2_monitor_home.html`	先看這頁，確認整體狀態、paper 損益、測試盤帳戶損益與警告。
`reports/manual_strategy_v0_2_forward_paper_dashboard.html`	查正式 paper 訊號、交易、持倉與理論掃描差異。
`reports/manual_strategy_v0_2_paper_state_dashboard.html`	查 SQLite positions、fills、watermarks。
`reports/manual_strategy_v0_2_runtime_health.html`	查排程、資料水位、策略水位、耗時與 log。
`reports/manual_strategy_v0_2_execution_dry_run_dashboard.html`	查 observable fill 如何轉成預備訂單，paper vs testnet 差異。
`reports/manual_strategy_v0_2_execution_preflight_dashboard.html`	查實盤前檢查項目是否通過。

下一個等待事件

目前最重要的是等待新的正式 forward 訊號，然後檢查它是否完整走完：

`observable paper fill -> dry-run order -> Demo/Testnet order -> status 回寫 -> dashboard 對照`

若這條鏈路成功，下一步才討論是否把 testnet 對帳再加嚴，或開始規劃小額實盤部署環境。若這條鏈路失敗，先修工程，不改策略。